معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

نگاه کردن به نمودار و شناسایی دوره‌هایی که نوسان‌پذیرتر از سایرین هستند، چندان کار دشوار نیست، چون زمانی که بازار فعال‌تر است و روند قیمتی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اما وقتی می خواهیم رویکرد کیفی تری برای سنجش نوسانات بازار داشته باشیم، چه کار باید انجام داد؟

ایران اف ایکس ترید قصد دارد شما را با میانگین محدوده واقعی یا به طور مختصر اندیکاتور ATR آشنا سازد. در ادامه به طور جامع این اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی استفاده کرد.

اندیکاتور ATR

یکی از مشهورترین تحلیلگران فنی که برای اولین بار در مورد استفاده از نوسانات به عنوان یک شاخص به طور مفصل نوشت، جی.ولز وایلدر بود. او در کتاب «مفاهیم جدید در کسب و کار تکنیکال» در سال 1978، سنگ بنای بسیاری از تحلیل تکنیکال مدرن را معرفی کرد، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص سهموی (PSAR). در میان این سیل از اندیکاتور های تکنیکال تأثیرگذار، یکی از این اندیکاتور ها که صراحتاً برای اهداف اندازه‌گیری نوسان طراحی شده بود شاخص محدوده واقعی (ATR) بود.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان قیمتی سهام به شمار می رود. این شاخص نوسانی جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک سهام تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده است یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان استفاده از اندیکاتور ATR محدوده واقعی برای یک دوره زمانی را مشخص نمود:

  • اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
  • اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
  • اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

برای اطمینان از اعداد مثبت از مقادیر مطلق استفاده می شود. به هر حال، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و کف دوره جاری آن کمتر از کف دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم-بالا دوره جاری به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. که همان روش 1 برای محاسبه TR میباشد. روش های 2 و 3 زمانی استفاده می شود که شکاف وجود داشته باشد. شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن قبلی بزرگ‌تر از مقدار فعلی باشد (که نشان‌دهنده یک شکاف پتانسیل به سمت پایین دارد) یا قیمت بسته شدن قبلی کمتر از پایین‌ترین زمان فعلی باشد (سیگنال یک شکاف پتانسیل به سمت بالا دارد). تصویر زیر نمونه هایی از مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف بالا تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین سقف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال B: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف پایین تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین کف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال C: حتی اگر قیمت بسته شده فعلی در محدوده بالا/پایین قیمت قبلی باشد، محدوده بالا/پایین فعلی بسیار کوچک است. در واقع از قدر مطلق اختلاف بین سقف فعلی و قیمت بسته شد قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود، کوچکتر می باشد.

ATR

محاسبه اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی برای دوره جاری به صورت زیر در N-دوره محاسبه می شود:پ

ATR = ATR قبلی (n-1) + محدوده واقعی دوره جاری

از آنجایی که معادله به یک مقدار قبلی ATR نیاز دارد، برای به دست آوردن مقدار اولیه میانگین محدوده واقعی، باید یک محاسبه متفاوت انجام دهیم. این امر به این دلیل است که برای ATR اولیه، طبق تعریف، ارزش قبلی برای استفاده نداریم. بنابراین، برای ATR اولیه، ما به سادگی میانگین محدوده واقعی را در N-دوره قبلی در نظر می¬گیریم.

بنابراین چه مقداری باید برای N استفاده کنید؟

اگر میانگین تعداد روزها را بیشتر کنید، یک شاخص نوسان کندتر به دست می آورید. اگر از تعداد روزهای کمتری استفاده کنید، اندازه گیری نوسان سریع خواهید داشت. وایلدر توصیه می کند که بسته به سیستم معاملاتی خود، از دوره های 7 یا 14 روزه برای عملکرد بهینه تر اندیکاتور استفاده کنید.

خوشبختانه، معامله گرانی که از متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 استفاده می کنند، نیازی به نگرانی زیادی در مورد محاسبه میانگین محدوده واقعی نخواهند داشت، زیرا هر دو پلتفرم معاملاتی محاسبه را به صورت آنی برای شما انجام می دهند.

برای مثال در نمودار زیر، قله‌های نمودار شاخص ATR، بازه های زمانی نوسان معاملاتی را نشان می‌دهند. فرورفتگی ها(دره ها) دوره های کم نوسان را نشان می دهند. با نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می دهد.

اندیکاتور ATR

نحوه کار با اندیکاتور ATR

وایلدر در ابتدا یک استراتژی معاملاتی ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی سیستم نوسانات دنباله‌دار روند او بود. فرض کنید که شما وارد معامله‌ای شده‌اید که از این روند پیروی می‌کند – به عنوان مثال، خرید در بازاری که هر روز به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قوانین این استراتژی معاملاتی ATR نسبتاً ساده هستند و به طور مؤثر تعیین می کنند که کجا باید پوزیشن خود را متوقف کنید و معکوس کنید. در زیر مراحل مربوطه آمده است:

  • میانگین دامنه واقعی را در یک ثابت ضرب کنید. وایلدر 3.0 را به عنوان ثابت توصیه کرد و مقدار حاصل را ARC نامید.
  • مناسب ترین نقطه بسته شده (SIC) روز های قبلی را پیدا کنید.
  • مجذور ARC پوزیشن خود را که از SIC گرفته اید، معکوس کنید.

این امر برای استفاده با مقادیر روزانه طراحی شده بود و برای این قوانین، N روی 7 تنظیم شد تا واکنش سریعی به نوسانات نشان دهد.

در یک مفهوم کلی، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان «اشتهای بازار» برای پیگیری روند قیمتی سهام استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک بازار به سمت بالاتر حرکت کند، تنها در صورتی که اشتهای قوی برای خرید بیشتر باقی بماند، دامنه به افزایش ادامه خواهد داد. اگر دامنه ها محدود شود، ممکن است آن را حاکی از کاهش علاقه و به عبارتی کم اشتهایی بازار دانست.

همانطور که در حال نوسانگیری بازار هستید، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان ابزاری برای راهنمایی مکان یابی حد ضرر و حد سود و همچنین برای تعیین اندازه و حجم پوزیشن استفاده کنید.

ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR بر اساس محدوده واقعی در نظر گرفته می شود که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند. به این ترتیب، ATR نوسانات را به عنوان سطح مطلق منعکس می کند. به عبارت دیگر، ATR به عنوان درصدی از قیمت بسته شده فعلی نشان نمیدهد. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین، ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا خواهند داشت. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار 20-30 دلاری دارای مقادیر ATR بسیار کمتری نسبت به اوراق بهادار 200-300 دلاری است. به همین دلیل، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی حرکت‌های بزرگ قیمت برای یک اوراق بهادار، مانند کاهش از 70 به 20، می‌تواند مقایسه بلندمدت ATR را غیرعملی کند. نمودار 4 سهام گوگل را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می دهد و نمودار 5 سهام مایکروسافت را با مقادیر ATR زیر 1 نشان می دهد. با وجود مقادیر مختلف، خطوط ATR آنها دارای اشکال مشابه هستند.

اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR

زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید. مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.

جمع بندی

اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در بازار سهام و فارکس کاربرد دارد.

ATR یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI نیست، بلکه یک شاخص نوسان منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و حد ضرر را مطلع می کند. حرکات قوی، در هر جهت، اغلب با محدوده بزرگ یا محدوده واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیر الهام بخش را می توان با محدوده نسبتاً باریکی همراه کرد. به این ترتیب، ATR را می توان برای تأیید شور و شوق پشت یک روند حرکتی یا شکست قیمتی استفاده کرد. در الگوی بازگشتی صعودی، افزایش ATR فشار خرید قوی را نشان می‌دهد و حرکت برگشت را تقویت می‌کند. شکست سطح حمایت به پایین، با افزایش ATR آغاز میشود که فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست از سطح حمایتی را تقویت می کند.

با یک حساب آزمایشی بدون ریسک معامله کنید

لازم به ذکر است اگر خرید و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. برای اینکه بدانید میانگین دامنه واقعی چگونه می‌تواند به معاملات شما کمک کند، حتمابا استفاده از اندیکاتور ATR در یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک به ترید پوزیشن باز کردن بپردازید. یک حساب معاملاتی آزمایشی به شما امکان می دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای زنده، تجارت در شرایط واقعی بازار را با استفاده از ارز مجازی تمرین کنید.

آیا این مطلب مفید بود ؟